Индикатор Балансового Объёма Obv
Cодержание
В этом случае рост цен возникает в следствии повышенного спроса на данный актив, что в свою очередь является обязательным условием сильного восходящего тренда. Если же цена растет, а индикатор OBV падает, то это говорит о появлении дивергенции, которая сигнализирует о слабости восходящего тренда и возможном его развороте в скором времени. Рост графика OBV является индикатором того, что период роста цены происходит на повышающихся объемах. Если же цена движется вверх, а индикатор OBV демонстрирует понижающуюся тенденцию, на рынке фиксируется дивергенция.
Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти. Каждый день он увеличивается или падает в зависимости от того, оказалась ли цена закрытия выше или ниже, чем в предыдущий день. Если рынок закрывается выше, значит "быки" выиграли этот день и объем прибавляется к OBV. Если рынок закрывается ниже, значит день выиграли "медведи" и объем вычитается из OBV.
Однако некоторые трейдеры модернизируют OBV под свои стратегии. Оригинальные версии индикатора можно скачать на профильных ресурсах. Если рассмотреть ситуация дальше, то крупные финансовые институты начинают закрывать длинные позиции продажей в то время как более мелкие игроки все еще активно покупают. И снова повышающиеся объемы являются предвестниками будущего разворота цен. В отношении коротких позиций справедливы аналогичные рассуждения.
Работа этого сигнала с Балансовым Объемом по своим принципам совершенно идентична работе с другими инструментами технического анализа. Важнейшим элементом анализа является сравнение динамики движения кривой On Balance Volume с изменением цены. Индикатор балансового объема относится к сравнительным инструментам. Это значит, что имеет значение только движение его линии вверх или вниз.
Стратегии Торговли По Тренду
На фоне такого резкого движения происходит пробой уровня поддержки - красной линии в окне OBV. Рост индикатора OBV означает, что в предыдущий день на рынке лидировали быки, а его снижение говорит о преимуществе медведей. При этом если кривые цены и объема согласованно движутся вверх, это подтверждает восходящий тренд.
Подтверждающим сигналом для входа в шорт стал выход цены акции IBM ниже трендовой линии и переселение индикатором уровня поддержки. Обращу внимание, что On Balance Volume сыграл роль фильтра и подтвердил пересечение трендовой линии с небольшой задержкой. Около вершины есть два сигнала к началу игры на понижение.
Замечу, что не всегда сигналы OBV отрабатывают, особенно это заметно на минутных ТФ. Красным кругом отметил такой ложный сигнал, где кривая Балансового Объема практически игнорирует рост. Однако, цена, как ни в чем не бывало, продолжает расти.
Obv Индикатор Для Мт4 On Balance Volume: Как Пользоваться, Описание
Накопительная система объемов OBV с умножением на положительные и отрицательные коэффициенты значительно «упрощает» колебания котировок, сохраняя при этом направление тренда, совпадающее с рынком. Индикатор рекомендован новичкам, которые начинают работать с теорией VSA или испытывают затруднения в определении направления текущего движения актива. В формуле OBV не учитываются объемы дневных торгов на свечах-крестах, чья цена закрывается на уровне открытия сессии. Рисунок выше демонстрирует высокий уровень корреляции трендов индикатора и котировок актива – это еще один полезный фактор, упрощающий теханализ.
Когда OBV достигает нового максимума, это подтверждает силу "быков", предвещая, что цены, вероятно, будут расти дальше, и дает сигнал к покупке. Когда OBV достигает нового минимума, это подтверждает силу "медведей", предвещая грядущее падение цен и дает сигнал к продаже. За счет большой популярности индикатора при теханализе сегодня он включен по умолчанию в большинство торговых терминалов, где его достаточно активировать и настроить для удобства отображения.
Об одном из них - полосах Боллинджера - я писал детально в прошлой статье здесь. Индикатор балансового объёма используется в техническом анализе для определения силы покупателей и продавцов. Это означает, что в тот день, когда цена шла вверх, дневной объём прибавляется к общему числу OBV. Затем значение OBV образует линию для простого восприятия.
Балансовый Объем On Balance Volume
Об индикаторе, анализирующем рыночную цену и объем, можно узнать в статье "Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend". Дивергенции OBV первыми экстремумами расхождений подтверждают текущий тренд. На картинке видно, как падение рынка проходит при сохраняющемся высоком спросе OBV. Высокие объемы должны показать, что участники торгов готовы продолжать покупки, но в скором времени нисходящий тренд заканчивается большим падением.
Если кривая идет вверх вместе с ростом цены или вниз вместе с ее падением, то текущая тенденция должна сохраниться. Рассчитывает соотношение изменений цены и торгового объема, позволяя заранее предугадать импульсы. On Balance Volume отображается в нижней части графика. Линия поднимается выше при росте цены и идет вниз при ее падении. Резкий скачок показателя говорит об участии крупных игроков, а плавный рост – о присоединении к торговле остальной толпы. Расхождение индикатора OBV с ценами подает самый сильный сигнал.
- На картинке видно, как падение рынка проходит при сохраняющемся высоком спросе OBV.
- Балансовый инструмент OBV был создан известным трейдером, аналитиком и инвестором – Джо Гранвиллом.
- Для большей наглядности и упрощения анализа параметр выводит в виде графика в новом окне, где представляет визуально ломаную линию, которая поднимается при увеличении стоимости и объема торгов.
- Цены закрытия особенно важны, поскольку от них зависит оценка состояния счета.
- Рост индикатора OBV означает, что в предыдущий день на рынке лидировали быки, а его снижение говорит о преимуществе медведей.
Замечу, что пробитие трендовой линии на в окне Балансового Объема произошло немного раньше, чем на графике. Прибыль зафиксировал сразу после закрытия пробивной свечи. Отметил саму свечу стрелкой, а уровень выхода зеленой линией.
Торговля На Форекс
Как и все остальные индикаторы, построенные на базе объёмов, OBV разрабатывался для товарного рынка, после чего нашёл применение и на фондовых площадках. А вот в случае с Форексом ситуация несколько осложнилась. Дело в том, что валютный рынок не имеет единой торговой площадки, следовательно, возможность подсчитать реальные объёмы отсутствует по определению.
Такое медвежье расхождение говорит о вероятном истощении бычьего тренда и дает возможность открыть короткую позицию с наименьшим риском. В заключении еще раз отметим, что Джозеф Гранвилл изобрел свой индикатор для анализа цен на активы фондовых рынков. Каждая фондовая биржа имеет свои часы открытия и закрытия, объем контрактов торгового дня фиксируется и известен всем участникам рынка. На рынке Форекс само понятие торгового объема отсутствует – подсчитать сумму всех конверсионных сделок во всех банках мира за торговый период практически невозможно. Поэтому на рынке Форекс используется понятие тикового объема, представляющего собой количество котировок, пришедших от брокера за торговый период. Как правило, частота прихода котировок связана с количеством и суммой сделок по финансовому инструменту на рынке.
Индикаторы, Учитывающие Объем
OBV также будет отмечать такую ситуацию ростом объема перед движением. Итак, перейдём непосредственно к практике и напомним, что любое движение цены это результат борьбы покупателей с продавцами. Соответственно, если покупатели сильнее, мы наблюдаем бычий тренд, если ситуацию взяли под контроль продавцы, то цена начинает падать. (цены открытия свечей), так как в данном случае будет полностью исключена перерисовка последнего значения.
MACD индикатор в работе - теория и практика использования. Отрицательным OBV будет считаться ситуация, в которой кривая направляется вниз. К примеру, если резкий скачок цены подтверждается едва заметным движением OBV, неопытный трейдер может посчитать это признаком к развороту. Не подходит для низколиквидных инструментов с низким уровнем торговых объемов.
OBV, индикатор чистого тренда и индикатор климакса можно легко запрограммировать на компьютере. Их лучше применить к базе данных, содержащей все акции индекса S&P 500. Это может дать хорошие сигналы для игры на фьючерсах или опционах S&P 500. Как сформулировал Гранвил, «Объем - это тот пар, от которого едет паровозик». О силе тенденции свидетельствует соответствие очередного минимума цены минимуму на графике объемов.
Она возникает, когда график цены идет вверх, а кривая, наоборот, вниз. Альтернативным вариантом является боковое движение линии OBV при бычьем тренде. В обоих случаях данный сигнал предшествует развороту цены вниз и последующему формированию медвежьей тенденции.
Следовательно, если индикатор развернулся вниз, то это сигнализирует о продаже, а если развернулся вверх, то к открытию сделки на покупку. В первую очередь трейдер должен обращать внимание на то, куда движется индикатор OBV и совпадает ли его тренд с трендом цены. Для объяснения принципов работы индикатора OBV Джозеф Гранвилл проводил ряд рассуждений. Все дело в том, что резкие изменения объема (резкий рост или падение) на начальном этапе не приводят к резким изменениям цены, но почти всегда означают такие резкие изменения в будущем. На начальном этапе крупные рыночные игроки (банки, инвестиционные фонды) начинают вкладывать крупные суммы в финансовый актив, в то время как большинство мелких рыночных игроков его продают.
Торговые Сигналы
Принцип подтверждения и поиска ложных пробоев основано на методе подтверждения тенденции. Истинный тренд всегда сопровождается аналогичным движением кривой, а ложный – противоположным, боковым или едва заметным движением в направлении цены. Но существуют и так называемые ложные пробои, которые пересекают уровень поддержки или сопротивления лишь ненадолго. Суть его сводится к тому, что при развитии бычьей тенденции индикатор OBV также формирует новые максимумы.
Всплеск объемов может вызвать неоправданно резкий скачок индикатора и дать ложный сигнал. На графике изображены фиолетовые линии, соединяющие вершины свечей и OBV. Они образуют расхождение, а следовательно, мы можем прогнозировать разворот тренда. Сейчас я хотел бы показать пример торговой стратегии с индикатором OBV и скользящей средней MT4. Известный факт, что скользящие являются отстающим индикатором. Чтобы хоть как-то уменьшить временной лаг, я рекомендую использовать EMA.
Комментарии
Отправить комментарий